Вопрос первый: как лучше всего бороться со сплитами при тестировании систем на американских акциях?1) Найти историю с "нормальными сплитами" в которой прошлые котировки не искажаются? Но есть ли она?2) Торговать не фикс. количеством акций, а выделять под позицию капитал, скажем 5000 долл, на позицию.3) Смотреть на профит и лосс, только в процентах от цены бумаги.Вопрос второй: как лучше всего определять ликвидность акции, ведь средний оборот в 1млн, для акции стоимостью в 5 долларов, это не тоже самое что оборот в 1млн для акций стоимостью в 100 долл.1) Сделать фильтр по обороту в долларах?2) Просто сделать значение в акциях побольше? Скажем брать за ликвид только бумаги со средним объемом в 2млн акций в день.Вопрос третий: Стоит ли отсекать неликвид до тестирования?1) Стоит, так как лучше даже не заморачиваться с изначально малоликвидными бумажками.2) Не стоит потому что:К примеру жила была компания которой никто никогда особо не интересовался, и тут они изобретают ноухау, отлично отчитываются или что-то еще, и компания становится интересной всем, объем повышается, акция становится вполне ликвидной.И наоборот, была к примеру компания все у нее было хорошо, но директор ее баловался с психотропными препаратами, из-за чего компания сначала рухнула камнем вниз, а потом про нее все благополучно забыли.Вопрос номер четыре: стоит ли отсекать дешевые или слишком дорогие бумаги до тестирования?1) Стоит, потому что в слишком дорогих бумагах будет слишком большое проскальзывание, а в слишком дешевых издержки будут убивать всю прибыль.2) Не стоит, потому что цена акции может менятся год от года кардинально, сейчас стоит доллар, вчера стоила сотню, и наоборот.В моем блоге, знатоки обычно выигрывают у телезрителей меня, и на каждый вопрос выдают правильный ответ, поэтому очень надеюсь что и в этот раз знатоки победят :)Спасибо.
Читать дальше...
Загружается...
14:12